spot-futures parity theorem

spot-futures parity theorem
фин. теорема паритета наличных и фьючерсных цен* (теорема, описывающая идеальную зависимость между текущими ценами и фьючерсными ценами; там, где происходит отклонение от такой идеальной зависимости, возникает возможность для арбитража)
See:

Англо-русский экономический словарь.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "spot-futures parity theorem" в других словарях:

  • Spot futures parity theorem — Describes the theoretically correct relationship between spot and futures prices. Violation of the parity relationship gives rise to arbitrage opportunities. The New York Times Financial Glossary …   Financial and business terms

  • spot futures parity theorem — Describes the theoretically correct relationship between spot and futures prices. Violation of the parity relationship gives rise to arbitrage opportunities. Bloomberg Financial Dictionary …   Financial and business terms

  • Теорема равенства цен — теорема, описывающая идеальную зависимость между текущими ценами спот и фьючерсными ценами. По английски: Spot futures parity theorem См. также: Наличные сделки Цены фьючерсных контрактов Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • Rational pricing — is the assumption in financial economics that asset prices (and hence asset pricing models) will reflect the arbitrage free price of the asset as any deviation from this price will be arbitraged away . This assumption is useful in pricing fixed… …   Wikipedia

  • Diversification (finance) — Finance Financial markets Bond market …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»